本報(bào)獲悉，各地銀監(jiān)局和商業(yè)銀行正在對(duì)現(xiàn)有存量貸款在未來(lái)三年可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試。

　　這項(xiàng)測(cè)試是應(yīng)銀監(jiān)會(huì)的要求進(jìn)行的全行業(yè)壓力測(cè)試的重點(diǎn)內(nèi)容之一，測(cè)試對(duì)象是至今年10月末的商業(yè)銀行存量貸款。此前，國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)暫停了對(duì)鋼鐵、焦炭等行業(yè)的項(xiàng)目審批，并計(jì)劃用三年時(shí)間對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)行治理。

　　一位知情人士稱，銀監(jiān)會(huì)希望通過(guò)壓力測(cè)試對(duì)商業(yè)銀行未來(lái)3年在產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整期內(nèi)的信貸損失和減值撥備等做出預(yù)測(cè)。這次測(cè)試將持續(xù)到2010年。

　　壓力測(cè)試

　　一位國(guó)有商業(yè)銀行人士證實(shí)，壓力測(cè)試針對(duì)的是一些過(guò)熱行業(yè)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的信貸風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，銀監(jiān)會(huì)將根據(jù)壓力測(cè)試的結(jié)果指導(dǎo)銀行業(yè)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、及時(shí)補(bǔ)充資本和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　　一位地方銀監(jiān)局負(fù)責(zé)人說(shuō)，這次壓力測(cè)試是一次全行業(yè)測(cè)評(píng)，測(cè)試的對(duì)象是截至10月末的商業(yè)銀行存量貸款。商業(yè)銀行將根據(jù)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》和發(fā)改委公布的 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》來(lái)進(jìn)行具體操作。

　　所謂壓力測(cè)試，是國(guó)際上商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和管理的一種工具。商業(yè)銀行風(fēng)控部門(mén)的人員將信貸等數(shù)據(jù)導(dǎo)入事先設(shè)定好的情境模型中，得出商業(yè)銀行承受相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的能力的結(jié)果。

　　10月29日，銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》明確要求商業(yè)銀行至少每季度進(jìn)行一次常規(guī)壓力測(cè)試，并規(guī)定，在市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下，或在銀監(jiān)會(huì)要求下，銀行“應(yīng)針對(duì)特定壓力情景進(jìn)行臨時(shí)性、專門(mén)壓力測(cè)試”。

　　上述地方銀監(jiān)局負(fù)責(zé)人說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行面臨的問(wèn)題是，在產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整時(shí)期，尤其是對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)進(jìn)行清退的過(guò)程中，很多企業(yè)可能會(huì)被關(guān)停，而不少與此相關(guān)的銀行貸款就可能因此收不回來(lái)。

　　“銀監(jiān)會(huì)要求在這個(gè)前提下，對(duì)現(xiàn)有存量貸款中可能發(fā)生的壞賬進(jìn)行測(cè)試。我們希望了解，按照發(fā)改委的標(biāo)準(zhǔn)，多少企業(yè)能夠參與技術(shù)升級(jí)，多少企業(yè)將被關(guān)停，在此基礎(chǔ)上會(huì)有多少貸款收不回來(lái)�！彼�說(shuō)。

　　該人士稱，此次壓力測(cè)試的具體指標(biāo)還在設(shè)定中。由于壓力測(cè)試的參數(shù)非常復(fù)雜，條件設(shè)定每個(gè)地區(qū)也都不同。例如房地產(chǎn)信貸的壓力測(cè)試，一線城市和二、三線城市違約率就不同。

　　“細(xì)節(jié)上不方便透露，但監(jiān)管層會(huì)考慮從嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)，甚至考慮一些極端情況發(fā)生。”他說(shuō)。

　　一位知情人士稱，明年初會(huì)有初步的測(cè)試結(jié)果。

　　信貸政策調(diào)整

　　國(guó)家發(fā)改委希望用三年的時(shí)間解決好產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，而信貸調(diào)整往往會(huì)滯后于產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，這使銀行業(yè)監(jiān)管者對(duì)可能的壞賬風(fēng)險(xiǎn)始終高度警惕。

　　從去年金融危機(jī)以來(lái)，銀監(jiān)會(huì)已多次對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩和“兩高一資”行業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求商業(yè)銀行有序退出。

　　一位接近銀監(jiān)會(huì)的人士說(shuō)，目前看來(lái)大型商業(yè)銀行和沿海地區(qū)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的信貸退出做得比較好。

　　中國(guó)銀行(4.16,-0.04,-0.95%)公司部人士透露，上半年中行產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)貸款占比下降3.41個(gè)百分點(diǎn)。最近發(fā)布的商業(yè)銀行三季報(bào)顯示，中國(guó)建設(shè)銀行(5.99,-0.01,-0.17%)今年前三季度主動(dòng)減少對(duì)“兩高一資”行業(yè)貸款558億元。

　　今年1-9月，上海56家主要銀行（包括中資銀行和外資法人銀行分行）在各項(xiàng)貸款同比快速增長(zhǎng)23％的情況下，從“兩高一�！毙袠I(yè)退出限制類貸款129．8億元，其中包括鋼鐵、電力、焦炭和水泥等發(fā)改委明確產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)。

　　不過(guò)一位地方監(jiān)管部門(mén)人士稱，即便如此，面對(duì)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，銀行業(yè)存量貸款中依然還是有不少風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　今年以來(lái)，有不少落后產(chǎn)能在“保增長(zhǎng)”政策下重新抬頭，這些項(xiàng)目中沉淀著不少銀行貸款。一些中小銀行在上半年的信貸增長(zhǎng)中，劣勢(shì)明顯。由于抓不到好的項(xiàng)目，少數(shù)銀行也會(huì)有動(dòng)力放寬信貸標(biāo)準(zhǔn)，配合地方做一些落后產(chǎn)能的項(xiàng)目。

　　一些新興行業(yè)，例如多晶硅、風(fēng)電等新能源行業(yè)，在前幾年勢(shì)頭很好，盈利水平好，不屬于產(chǎn)能過(guò)剩。但今年已經(jīng)明顯出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況。而銀行貸款前兩年已經(jīng)介入了，屬于長(zhǎng)期項(xiàng)目，如果后兩年技術(shù)改造沒(méi)有跟上，信貸無(wú)法及時(shí)回收，同樣存在風(fēng)險(xiǎn)。

　　不過(guò)該人士稱，相關(guān)的信貸政策指引的調(diào)整，或許要等待發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》修訂之后，以及明年初的銀行壓力測(cè)試結(jié)果出來(lái)之后再進(jìn)行。